「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のEA＆ミラートレードガチ検証！カスタマイズ性重視のEAへバージョンアップ！5段階の全モードバックテスト比較＆フォワードテスト結果【随時更新】

GEMFOREX（ゲムフォレックス）の人気仲値EA・ミラートレードストラテジー「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のガチ検証を行っていきます。

人気のドル円仲値EA「Tokyo Fixing」シリーズの最新版ですが、「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」のミラートレードストラテジーが2022年7月7日からこのAdvanceへとバージョンアップされ、その後2022年7月14日にEA版も公開されました。フォワードテストに関しては前回バージョンのExtraから引き続きミラートレードで実施ということになりますが、Extraとの違い・5段階の全モードでのバックテスト比較検証をしていきます。

尚、GEMFOREXのEA、ミラートレード、前回バージョンの「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」に関する記事は下記よりご覧ください。

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」とはどんなEA＆ミラトレストラテジー？Extraとの違いは？

ドル円仲値アノマリー＆初期設定だとExtraよりエントリーは厳選される！

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」は従来までの「Tokyo Fixing」シリーズと同様にドル円の仲値アノマリーを利用しており、日本時間深夜～早朝にロングして日本時間9時55分（仲値）までに決済、もしくは日本時間9時55分にショートするEA・ミラートレードストラテジーです。

前回バージョンの「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」との主な違いは、Extraが全営業日で条件に合えばエントリーするのに対し、Advanceではユーザーの好みに合わせて細かくカスタマイズできるようになっており、初期設定だとExtraと同様にゴトー日以外でもエントリーしますが、ショートのエントリーは毎月14日以降に絞られます。また、初期設定だと週跨ぎの持越しポジションを取らないように変更になっています。

尚、エントリー・イグジットともにRSI（Relative Strength Index）で判断していますが、Advanceではブレイクイーブン・トレーリングストップが追加されており、内部ロジックも調整されているようです。

GEMFOREX公式サイト公開のパフォーマンス情報

GEMFOREX公式サイトで現在（2022年7月26日）公開されている「Tokyo Fixing」シリーズのEAは4つです。

※以前公開されていた「Tokyo Fixing USDJPY Gotobi gf」は現在（2022年7月26日）非公開になっているようです。

GEMFOREX公式サイトで公開されているフォワードテストのパフォーマンスですが、まず先に公開されたミラートレードの方は従来の「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」から名前とストラテジーの中身がすり替わり、Extraの時の成績がそのまま踏襲されています。

2022年7月7日にストラテジーがExtra⇒Advanceに変わってからはまずまずのパフォーマンスですが、変わってからの日が浅いのでまだまだ見極めるのは早いですね。

EAの方は2022年7月14日に公開されましたが、ミラトレ以上に公開後の日が浅いので、本当にこれからどうなるのかですね。ミラトレと同様に人気ランキングは常に上位で推移しており、期待値の高さが窺えます。

EAの初期設定＝ミラートレード、ミラトレは開発者の裁量判断あり！

以下、GEMFOREX公式サイトのミラートレードストラテジーのページ内レビューで、開発者のi-tradeさんから下記のように告知されています。

こちらのストラテジーは「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」から「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」へ更新いたしました。更新内容は以下の通りになります。

・売り取引の最大利確TPを25pips、最大損切りSLを60pipsに変更（買い取引はTP、SL共に100pips）
・売り取引を月の14日以降のみのエントリーに変更（買いは取引はExtraと同様）
・決済の一部にブレイクイーブン、トレーリングストップを追加
・週跨ぎの持越しポジションを取らないように変更
・その他決済ロジックの微調整

どうぞよろしくお願い致します。

引用元：GEMFOREX公式サイト・ミラートレード「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」

Advanceのミラートレードストラテジーは従来版（Extra）から上記のように変更されていますが、EAの初期設定の状態で稼働されています。EAの方であれば細かくカスタマイズが可能です。

尚、今後ミラートレードについては祝日や指標発表日などに開発者の裁量判断でストラテジーの稼働停止を行っていくようです。

こちらのストラテジーはEA版と同じロジックで運用しておりますが、今後のパフォーマンス向上のため祝日や指標発表日などに開発者の裁量判断にてストラテジーの稼働停止を行っていきたいと思います。
（※ポジション保有中の強制決済は致しません。）

稼働停止を行う場合、事前に予告等は行いません。
また稼働停止によりEA版フォワード計測結果と差異が生じる場合がありますので、予めご了承頂ければと思います。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

引用元：GEMFOREX公式サイト・ミラートレード「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」

確かに従来だと実需の取引が少なそうな祝日でもエントリーしてましたし、日銀の政策金利発表でストップロスに引っかかったりすることもありましたが、今後は開発者の裁量判断でストラテジーが停止されることもあるようです。

パフォーマンスが停滞気味だからこのようなご決断をされたのかもしれませんが、これでトータルのパフォーマンスが良くなるのかどうか注目ですね。

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のパラメーター設定：Extraとの違い

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」では従来のExtra等の他の「Tokyo Fixing」シリーズEAと比べ、パラメーター設定の項目が大幅に増え、ユーザー好みに細かくカスタマイズできるようになりました。

Long_TP/SL、Short_TP/SL

従来版EAのTP（Take Profit）・SL（Stop Loss）の項目はLong/Shortで分かれていませんでしたが、上記①の通りAdvanceでは分けて設定が可能になっており、初期値ではShortがTP:250/SL600と狭くなっています。

Trade_Mode_Select

Advanceで最も重要だと思われる設定項目（上記②）で、下記の5つからモードを選択できるようになってます。

• 「Advance_Mode」（初期値）︓ゴトー⽇以外の全営業日がエントリー対象。但し、ショート（売り）は毎月14日以降に限定。
• 「Extra_Mode」︓ゴトー⽇以外の全営業日がエントリー対象。
• 「Gotobi_Only_Mode」︓ゴトー⽇（5,10,15,20,25,30⽇）のみエントリー対象。ゴトー⽇が⼟⽇の場合は⾦曜⽇をゴトー⽇とみなす。
• 「Gotobi_and_Friday_Mode」︓ゴトー⽇と⾦曜⽇がエントリー対象。
• 「Gotobi_on_Friday_Mode」︓⾦曜⽇のゴトー⽇のみがエントリー対象。

ゴトー日の方が仲値アノマリーが効きやすいと言われることがよくありますが、エントリー対象日もモードによって絞ることも可能です。

取引回数もそれに応じて、Extra_Mode > Advance_Mode > Gotobi_and_Friday_Mode > Gotobi_Only_Mode > Gotobi_on_Friday_Modeの順番になります。

尚、エントリー対象日を絞ることでパフォーマンスの期待値がどのように変わるのかはバックテストで確認していきます。

Second_Entry、Entry_Interval、Fixing_Time_Adjust

従来版EAは、仲値時間前に1回目のロング（買い）ポジション決済後、条件に合えば2回目のエントリー（Second_Entry）を行う内部ロジックでしたが、Advanceでは上記③にて有効（true）か無効（false）かを選択できるようになりました。

尚、trueを選択した場合、仲値時間前に1回目のロングポジションを決済してから新規ロングエントリーを禁止する時間（Entry_Interval）を分単位で指定できます。（初期値だと50）

また、仲値時間の買い決済と売りエントリー時間を秒単位で調整（Fixing_Time_Adjust）することもできるようになってます。（初期値だと-10）

Weekend_Entry

従来版EAでも週末の持ち越しポジションを持つか否か（Weekend_Entry）は選択可能でしたが、Advanceでは初期値が無効（false）に変わっています（上記④）。

Trailing_Stop、Break_Even

Advanceではトレーリングストップ（Trailing_Stop・上記⑤）とブレイクイーブン（Break_Even・上記⑥）が決済ロジックで採用されてますが、有効（true）か無効（false）かを選択でき、trueの場合でも細かいカスタイマイズが可能です。

Time_Customize

従来版EAではカスタイマイズできなかったロング・ショートのエントリー・イグジットの開始・終了時刻を分単位で行うことが可能（上記⑦）になりました。初期値では無効（false）です。

Display_Parameters

MT4のチャートへの各パラメータの数値を下記のように表示できるようになりました（上記⑧）。初期値で有効（true）になっています。

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のバックテスト結果：5段階のモードで過去5年間分比較！

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」で最も重要だと思われる5段階の「Trade_Mode_Select」によってどれだけパフォーマンスの期待値が変わるのかをバックテストで確認してみました。果たして仲値アノマリーが効きやすいと言われる日に絞ってエントリーすることでパフォーマンスは上がるのでしょうか？

「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」のバックテストを1年間毎に計5年間分実施していきます。

ドル円（USDUPY）5分足、証拠金1万ドル、1ロット（単利）、スプレッド1.5pipsで、1年間毎に計5年間分のバックテストを「Trade_Mode_Select」の5段階分実施しました。

1. 2017年7月1日-2018年6月30日
2. 2018年7月1日-2019年6月30日
3. 2019年7月1日-2020年6月30日
4. 2020年7月1日-2021年6月30日
5. 2021年7月1日-2022年6月30日

Advance_Modeのバックテスト結果

	①	②	③	④	⑤
純益	4,555.82	6,363.76	3,688.20	1,769.56	10,457.01
プロフィットファクター	1.57	2.36	1.50	1.37	4.24
損益レシオ	0.68	0.88	0.85	0.75	1.24
最大ドローダウン	9.76%	4.91%	13.41%	10.25%	3.35%
総取引数	188	195	199	192	208
勝率	69.68%	72.82%	63.82%	74.26%	77.40%

Extra_Modeのバックテスト結果

	①	②	③	④	⑤
純益	6,477.40	5,732.53	4,525.77	2,645.83	10,152.64
プロフィットファクター	1.73	1.89	1.50	1.41	2.73
損益レシオ	0.78	0.93	0.77	0.80	0.96
最大ドローダウン	8.35%	4.73%	13.30%	8.49%	3.35%
総取引数	241	255	254	257	287
勝率	68.88%	67.06%	66.14%	63.81%	73.87%

Gotobi_and_Friday_Modeのバックテスト結果

	①	②	③	④	⑤
純益	2,758.06	3,862.46	1,707.93	-587.42	3,589.41
プロフィットファクター	1.33	1.91	1.24	0.90	1.67
損益レシオ	0.63	0.98	0.62	0.63	0.82
最大ドローダウン	20.46%	9.60%	16.45%	20.87%	8.39%
総取引数	163	162	171	163	176
勝率	67.48%	66.05%	66.67%	58.90%	67.05%

Gotobi_on_Friday_Modeのバックテスト結果

	①	②	③	④	⑤
純益	265.99	2,487.97	1,005.90	-431.82	1,439.27
プロフィットファクター	1.08	4.30	1.66	0.74	1.93
損益レシオ	0.56	1.21	0.58	0.46	0.73
最大ドローダウン	11.24%	4.02%	12.84%	10.02%	5.47%
総取引数	53	50	50	47	58
勝率	66.04%	78.00%	74.00%	61.70%	72.41%

Gotobi_Only_Modeのバックテスト結果

	①	②	③	④	⑤
純益	2,417.16	3,259.72	731.69	-128.04	3,424.29
プロフィットファクター	1.42	2.22	1.14	0.97	1.96
損益レシオ	0.60	1.02	0.62	0.63	0.80
最大ドローダウン	13.58%	7.93%	13.67%	14.71%	5.64%
総取引数	124	118	125	117	131
勝率	70.16%	68.64%	64.80%	60.68%	70.99%

ゴトー日に絞ったらむしろパフォーマンスが落ちる？

5段階のモードの結果を見比べてみると、ゴトー日以外でも取引を行う「Advance_Mode」と「Extra_Mode」に対し、他3つのゴトー日縛りのモードのパフォーマンスが明らかに劣っているように見えます。④の期間なんてトータルマイナスですからね・・・

このバックテストの結果だけでゴトー日アノマリーなんて嘘！と結論付けることはもちろんできませんがw、少なくとも本EAに関してはゴトー日に絞ったところでトータルでの期待値が上がるわけではないようです。

私の経験上、ゴトー日か否かよりも長期足でのトレンドの方向性の方が大事で、特に強いトレンドが出てる時はポジションをトレンド方向のみに絞った方が有効ではないかと思います。その裁量判断をせずにトータルで期待値が高いモードを選ぶということなら結局「Advance_Mode」か「Extra_Mode」のどちらかになりますが・・・

尚、「Advance_Mode」は過去1年間でのパフォーマンスが高く調整されてますね。ドル円が上昇トレンドなので、毎月前半にショートエントリーをしないことで効率が良くなってるようです。このままドル円の上昇トレンドが続いてるうちは「Advance_Mode」がトータルでは一番期待値が高そうなのかなとは思いますが・・・

「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のフォワードテスト結果（ミラートレード）【2022年10月29日更新】

3週間フォワードテストした結果（Advanceへの切り替え後）

ミラートレードのストラテジーが「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」⇒「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」に切り替わっても引き続き一つのストラテジー（倍率1）としてフォワードテストしていきます。

ただ、フォワードテストを開始した5月末からの取引履歴は載せるとなると結構なボリュームになってしまうので、参考までにストラテジーが切り替わったタイミング（2022年7月7日）からの取引履歴（※）を載せておきます。
※GEMFOREX公式サイトからCSVでダウンロードしたものを一部編集してます。

往復ビンタ喰らった時もありましたがw、それを含めてもここまではAdvanceに切り替え後はまずまずのパフォーマンスですね。ちなみに3週間で+14,712円ですが、5月末にExtraで開始してからの2カ月間の通算だと+19,232円です。6月に日銀の金利発表時等で損切りが続いてた時期があったわりには一応切り替え前の段階でもプラスでした。

まあまだAdvanceに切り替わってから日も浅いですし、もうちょっと長い期間運用してみてから後日進捗状況について本記事に追記したいと思います。

5か月間フォワードテストした結果（Extra時代・Advance時代でパフォーマンス比較）【2022年10月29日追記】

2022年5月30日に「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」で稼働を開始し、2022年7月7日から「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」に切り替わったのを経て、計5か月間ミラートレードでフォワードテストをしましたが、以下GEMFOREXマイページ内で確認できるパフォーマンスです。
※5か月間ずっと倍率1で固定してます。

若干勝率が渋め（？）ですが、トータルでプロフィットファクター1.3程度で収まるならまあまずまず安定してるといえるのではないでしょうか？

ちなみに、「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」のストラテジーページのグラフだと下記赤枠の期間に稼働させていました。

4月の急上昇の期間に稼働させていない為、上昇の仕方は緩やかですが、安定はしてますよね。

尚、「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」時代（2022年5月30日～7月6日）、「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」時代（2022年7月7日以降）でパフォーマンスがどのように変わったのかを下記の表にてまとめてみました。
※GEMFOREX公式サイトからCSVでダウンロードしたデータを元にしてまとめてます。

	合計	Extra時代	Advance時代
純益	66,824	4,520	62,304
総利益	291,541	112,807	178,734
総損失	-224,717	-108,287	-116,430
プロフィットファクター	1.30	1.04	1.54
勝トレード平均利益	5,294	5,638	5,097
敗トレード平均損失	-6,614	-7,222	-6,134
損益レシオ	0.80	0.78	0.83
最大ドローダウン ※	-	-	-
総取引数	98	35	63
勝数	55	20	35
負数	34	15	19
引き分け ※	9	0	9
勝率	61.8%	57.1%	65.0%

Advance時代の稼働期間が4ヵ月弱なのに対し、Extra時代は1ヵ月強の為、純益が少ないのは仕方ないですが、全般的にも取引回数が厳選されてパフォーマンスが上がってるのがはっきりとわかるかと思います。

ドル円が上昇トレンドの中でショートのエントリーを絞った（月の14日以降のみ）のが大きいとは思うのですが、ブレイクイーブン・トレーリングストップによって平均利益は減ってもそれ以上に平均損失が減っており、ショートのSLを60pipsに絞った（従来は100pips）ことで損失が抑えられた部分もあるかと思います。また、開発者のi-tradeさん自身の裁量判断で稼働を停めてることで損失を抑えられてる部分もあるのかもしれませんね（実際にはいつ停めてるのかはわかりませんが）。

ちなみに、「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」は2022年9月12日からストラテジーで使用しているEAのロジックが一部更新されています。

9/12の稼働よりストラテジーに使用しているEAを更新致します。
更新内容は次の通りです。

・内部ロジックの微調整
・売りの決済時刻を最大14:30までに変更

どうぞよろしくお願い致します。

引用元：GEMFOREX公式サイト・ミラートレード「Tokyo Fixing USDJPY Advance gf」

ショートの強制クローズ時間が従来の12:30から14:30へ変更されました。後ろに延ばした方がトータルでパフォーマンスが良くなるのではという開発者判断だと思われます。

まあ今後ドル円のトレンドが変わってきたらパフォーマンスが伸び悩む可能性もないとはいえませんが、現時点では安定して右肩上がりですので、私自身は当分そのまま稼働していきたいと思います。