RSIダイバージェンス・ヒドゥンダイバージェンスはなぜ起こる?これだけで勝てる?計算式は?どの時間足・期間がおすすめ?狙いどころと注意点は?初心者向けにわかりやすく解説!

RSIダイバージェンス・ヒドゥンダイバージェンス徹底解説!

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FXにおいて「RSIを制する者が相場を制す!」という格言がありますが(あくまで私の中ではですがw)、RSI仕組み計算式からダイバージェンス・ヒドゥンダイバージェンス、さらにどういう相場が狙い目で、どこに注意すればいいのか等について初心者向けにわかりやすく解説していきます!

私自身のRSIを使ったトレード経験を元に、特に狙いどころ注意点に関しては結構細かく解説しており、RSIに興味がある方やちょうどトレードにお悩みの方が検証する上で、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

相場での各種お悩み解決については相場お悩み解決カテゴリーをご覧頂ければと思いますが、移動平均線SMA・EMA・WMA)やピボットPivot)の解説については下記の記事をご覧ください。



RSIとは?

魔法少女

買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するオシレーター系インジケーター!

RSIRelative Strength Index)は日本語に訳すと「相対力指数」ですが、J.Wワイルダー氏によって開発された主に買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する為のオシレーター系インジケーターです。MT4だとチャートの下の部分に表示しているこれですね。

初期値期間:14)のままだったら、上限ライン70を上回ったら買われ過ぎのサインで、下限ライン30を下回ったら売られ過ぎのサインですね。

計算式・エクセルでの計算方法・おすすめ期間は?

それでは、RSI数値は一体どのように算出されているのでしょうか?RSI計算式は以下の通りです。

RSIの計算式

{ローソク足n本分の中での上昇幅の合計 ÷ ローソク足n本分上昇幅の合計 + ローソク足n本分下落幅の合計)} ÷ 100 = RSI(%)

ここでのn」は期間ですが、下記の通りMT4・MT5だと期間初期値は「14になっています。

n=14」の場合、直近のローソク足14本の中で、相対的に見てどれだけ上昇幅割合が多いのかを示すのがRSI数値で、例えば下記のチャートユーロドル1分足)で黄色に囲った部分ヒストリカルデータからエクセルRSI算出してみるとこんな感じになります。

上記エクセルスクリーンショットをご覧の通り、直近ローソク足14本の中で上昇幅割合が大きいとRSIが高くなり、逆に上昇幅割合が小さいとRSIも低くなります。

MT4内では小数点第6位以下認識してるのか、上記チャートエクセルRSI数値ズレがあります。エクセル画像についてはあくまで計算方法参考程度に留めて頂ければ幸いです。

n」は任意の数値を入れて変更することもできますし、検証した結果、数値変更した方が都合がいいのであれば変更しても問題はないのですが、開発者ワイルダー氏14推奨しており、世界中の多くのトレーダー14参照にしてると思われますので、期間はそのまま「14」にして頂くのがおすすめです。

尚、RSI計算式は別に知らなくてもトレードする上では全く困らないのですが、具体的にはこういう仕組みになっているということだけざっくりとご理解頂ければ幸いです。

見方・使い方:レンジに強く、トレンドに弱い!

RSI上限ライン70を上回ったら買われ過ぎのサイン下限ライン30を下回ったら売られ過ぎのサインというのが一般的な見方ですが()、上限ライン70ショート売り)&下限ライン30ロング買いといった感じで逆張りエントリーで使われる方が多いかと思います。
上限ラインを80、下限ラインを20だとする見方もあります。

以下のチャートユーロドル5分足)だと、RSI70タッチで下がり、30タッチで上がっており、逆張りが綺麗に決まるのが見てわかるかと思いますが、トレンドの出ていないレンジ相場だとこのように逆張り決まりやすいです。

逆に、以下のチャートユーロドル5分足)のように一方通行トレンドが出ている相場の場合、ジリ上げならRSI70付近高値張り付きジリ下げならRSI30付近安値張り付きの状態になり、逆張りエントリーしても含み損が広がる一方になってしまいます。

上記のチャートだとさらに質が悪いことに、ジリ上げ売りポジションがつかまって含み損拡大した状態で損切りできずに重要指標の時間を迎え、結果的に思いっ切り逆行して盛大なストップ狩り誘発するということが相場の世界ではよく起こります。ある意味伝統芸能ですw

つまり、単純にRSI70ショート30ロングすればいいわけではなく、逆張りの効きやすいレンジなのか、それとも効きにくいトレンドなのか見極める必要があるということですね。

尚、単純にRSI70/30逆張りエントリーするよりも、ダイバージェンスなのかどうかを確認してからエントリーした方が精度が上がりやすいかと思います。ダイバージェンスについては次項で説明していきます。



RSIダイバージェンスとは?

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トレンドの勢いが弱まってることを示すサイン!

ダイバージェンスDivergence)はRSI以外にもストキャスティクスMACDなどの他のオシレーターでも同様に発生するのですが、実際の値動きオシレーターのチャート逆行する現象のことです。

通常は上昇トレンドだったらRSI右肩上がり下降トレンドだったら右肩下がりになり、値動きと同じような動きになるのですが、下記のチャートのようにトレンド勢いが弱くなってくると、安値更新したのにRSI逆行して下値を切り上げるというようなことが発生します。

上記のチャートの場合、下降トレンドから一旦大きく反発した後に少しだけ下値更新した形ですが、前回安値の時と比べて直近ローソク足14本の中での上昇幅の割合が少し増えた分、RSI逆行発生しています。

東京時間から下降トレンド発生し、欧州時間に一旦反発し、NY時間始め安値更新と同時にRSIダイバージェンス発生で、その後のNY時間では綺麗に反発してるのが見てわかるかと思います。

トレンド発生してる場合、安易にRSI70/30逆張りするよりは、RSIダイバージェンス発生が確認できたところで逆張りした方が精度が高いです。

RSI単体より精度は高いけど、トレンド転換のサインではないので注意!

但し、RSIダイバージェンスはあくまでトレンドの勢いが弱まってることを示すサインに過ぎず、トレンド転換サインではない点には要注意です。

下記のチャートでは米雇用統計で大きく下落してそのまま下値張り付き下降トレンド発生し、RSI下値切り上げダイバージェンスになっているのですが、そのまま反発することなくNYクローズし、週明け下窓スタートで掴まったロンガーたちが撃沈するようなチャートですね。

上記チャートでは米雇用統計の後なので、下値張り付き場面でも見た目よりはボラティリティーがあるのでスキャルピング逆張りならそれなりにいけるのですが、このようにバンドウォーク的な強いトレンドが出てる時はRSIダイバージェンスでもトレンド転換にはなりにくいです。

トレンド転換による強い反発を狙いたい場合、RSIダイバージェンスと合わせてダウ理論三尊逆三尊)・ダブルトップダブルボトム)のような反転サインが確認できるまで待った方が無難です。

また、そこまで強くないトレンド逆張りで、トレンド転換狙いではなく、欲張らずに小さい反発狙いスキャルピングだったらRSIダイバージェンス結構精度が高いかと思います()。

具体的にどの通貨ペアどの時間足どこを切り取るのかは各自検証してみてください。逆張りスキャルピングなら、近年一方通行になりやすいドル円よりはユーロドルの方が相性がいいかと思いますが・・・



RSIヒドゥンダイバージェンスとは?

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順張りの隠れRSIダイバージェンス!

オシレーターダイバージェンスには実はもう一つヒドゥンダイバージェンスHidden Divergence)という隠れたダイバージェンスもあります。

トレンド勢いが弱まってることを示すダイバージェンスとは逆に、ヒドゥンダイバージェンストレンド継続示唆するサインです。

下記チャートのように下降トレンド高値を切り下げてる時に、RSI逆行して高値が切り上がっていたらヒドゥンダイバージェンスで、下降トレンド継続示唆しています。

人によって賛否が分かれる!?他のテクニカル指標と合わせて使うのが無難!

ヒドゥンダイバージェンスは結構人によって使えるのかどうか賛否が分かれるようで、順張りで使えて最強だという人もいれば、全然使いどころがないという人もいます。

上記のチャートでも、結果的にはRSIを切り上げた後に下落しましたが、上昇の勢いが強いからRSIを切り上げたわけであって、そのまま下げずに上げ続けてトレンド転換する場合だってあるわけです。RSIが切り上がったというだけで戻り売りをしたら、特に重要指標取引時間帯東京時間⇒欧州時間、欧州時間⇒NY時間の変わり目は要注意)によっては思いっ切りやられる可能性がありますので、他のテクニカル指標等と組み合わせて使うようにした方が無難かと思います。



RSI70/30とダイバージェンスを使ったトレードの狙いどころ・注意点は?

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まずは各自検証を!ダイバージェンスは無料インジケーターの精度がどれもいまいち?

まず、RSI70/30逆張りするEAEAつくーるで簡単に作成できるのですが、ダイバージェンスもしくはヒドゥンダイバージェンス)で逆張りするEA要件複雑な為、EAつくーるでは作成できません。

また、ネット上無料で入手できるRSIダイバージェンスインジケーターはいくつもあり、EAつくーるカスタムインジケーターに組み込んでEAで使えるものもあるのですが、正直私が一通り見た限りでは、無料インジケーター精度の高いダイバージェンスサインが出るものは一つもないです。しかも、インジケーター製作者によってサインの出る箇所にかなりバラつきがありますし・・・

だから、RSI70/30ダイバージェンスEA化してバックテスト比較したければ、ダイバージェンスインジケーターEA有料購入するか(有料だから精度が高いとは限りませんが・・・)、ご自身でMQLプログラミングする他ありません。裁量だったらForex TesterTrade TrainerなどのFX検証ソフト比較検証するのがおすすめですが、その前に過去チャートを遡ってみて想定するエントリー&イグジット再現性があるのかどうかある程度当たりをつけておくのがいいかと思います。

プログラミングなしでお手軽にEAが作れる人気EA開発ツールEAつくーる」、機能が豊富パフォーマンス可視化しやすいのでおすすめFX検証ソフトTrade Trainer」について詳しくは下記の記事をご覧ください。

上位足がレンジの通貨ペアの方が逆張りが決まりやすい?

参考までに私の考える狙いどころについていくつか紹介していきますが、逆張りエントリー前提なら基本的には上位足レンジ相場通貨ペアの方が下位足でも逆張りが決まりやすいかと思います。

下記のチャートユーロドル週足ですが、とてもわかりやすいレンジですよねw

いずれは上下どちらかにブレイクしてトレンドになるでしょうし、日足以下での細かいトレンドはあるので常に1分足5分足RSI逆張りが決まるわけではないのですが、ドル円他クロス円のような明らかにトレンドの出ている通貨ペアに比べたら逆張りは決まりやすいかと思います。

また、ユーロドル取引量が世界一多く、流動性が高くてテクニカルが効きやすいという点を考慮してもRSI逆張りでわりと有利といえるかもしれませんね。

尚、上位足の方がRSI70/30ダイバージェンスが意識されやすいですので、1分足5分足逆張りする場合でも、必ず上位足状況確認した上で判断するとより精度が上がるかと思います。上記週足チャートではヒドゥンダイバージェンスになってる箇所)もありますね。
黄色と赤色の丸の箇所です。RSIが切り下がってるのが若干見にくいかもしれませんが・・・

取引時間帯の変わり目(東京⇒欧州⇒NY)に注意!

レンジになりやすい時間帯トレンドが出やすい時間帯がありますよね。下記のチャートをご覧の通り、ユーロドルだと東京時間ボラティリティーの小さいレンジになりやすく、RSI70/30もしくはダイバージェンス)の逆張りがわりと決まりやすいかと思います。

但し、NY時間トレンドが出ていた時は東京時間でも追随することが多く、そうでなくてもいつもレンジになるとは限らないので決して妄信はできませんが・・・

また、東京時間⇒欧州時間変わり目16-18時頃)、欧州時間⇒NY時間変わり目21-23時頃)に相場の流れが変わりやすい点には要注意です。

それまでレンジだったら変わり目の時間帯トレンドが出やすく、安易にRSI70/30逆張りするとやられる可能性が上がります。

逆に、それまでトレンドが出ている場合、変わり目の時間帯で勢いが弱くなり、ダイバージェンス一旦反発することが多いです。但し、一旦反発してもそう簡単にトレンド転換するとは限らないので、あくまで「一旦反発」ということに限れば精度はわりと高いかと思いますが・・・

重要指標後、ボリンジャーバンドのエクスパンション後やバンドウォーク中は危ない!

下記のチャートではボリンジャーバンド±2σ/3σ期間20)を表示しており、-2σに沿ってジリ下げしてるのが見てわかるかと思いますが、このように明らかにバンドウォーク強いトレンドが出てる最中にRSI70/30もしくはダイバージェンス逆張りするのは危険です!

一旦バンドウォークになったらどこで流れが止まるのかなんてわかりませんからね・・・

ただ、これは前項の話とも繋がりますが、取引時間変わり目流れが一旦止まることは多いです。一旦止まるだけでトレンド転換するかどうかは話は別ですが・・・

上記のチャートだと、米PPI後に一旦上昇後、強い下降トレンドが発生してますが、やはり重要指標後要注意です。ちょうどこの時は前日米CPI後のドル売りFOMC全否定し、ドル買い風向きが変わった頃でトレンドが出やすい地合いだったんですよね・・・

また、ボリンジャーバンドで見た場合、できればバンドウォークになる前に危険を察知したいところですが、スクイーズ値動きが鈍くなくなり、バンドの幅が狭くなっている)になってる状態で取引時間の変わり目重要指標を迎えた時はエクスパンション値動きが大きくなり、バンドの幅が広くなる)しやすいので危ないです。

逆張りだけではなく、順張りトレンドフォローでも使える!

RSI70/30ダイバージェンスでの逆張りは基本的に反発狙いで、トレンド転換までは狙わないということが多いかもしれませんが、上位足でのトレンド方向に絞って下位足RSI逆張りエントリーをしてトレンドフォローで使うという方法もあります。

下記のチャートユーロドル5分足ですが、日足~15分足全て下降トレンド中で、東京時間に緩やかな反発がきてRSIダイバージェンス発生後欧州初動の時間に大きく下落しています。

ちょうど欧州PMI祭りPMI速報値)があったから大きく動いたというのもあるのですが、取引時間の変わり目を前にして上位足のトレンド方向エントリーサインが出ており、値幅が取れる期待値の高いポイントではありますよね。

また、短期では逆張りエントリーなのでほぼ天井付近売りポジションを持てるわけですよね。崩れかかったところで追って順張りエントリーするのに苦手意識がある方は、条件さえ合えばRSI逆張りエントリーでもトレンドフォロー値幅を狙ってみるも十分ありかと思います。

もちろん、どんな相場でもブレイクトレンド転換は一切狙わず、堅実に細かい値幅だけをひたすら獲り続けるという考え方でもいいとは思うのですが・・・


以上、RSIダイバージェンス・ヒドゥンダイバージェンスなどに興味ある方、ちょうどトレードでお悩みの方にとって本記事が少しでもお役に立っていれば幸いです。本記事を一度読んだだけではあまり意味がありませんので、是非再現性の高いトレードができるようになる為に、頑張って検証してみましょう!

2024年6月26日(水)更新

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